University of Kufa
السيرة الذاتية - فلاح الحميداوي

فلاح حسن سرحان الحميداوي

اللقب العلمي: أستاذ

الكلية: التربية للبنات

القسم: الرياضيات

الصورة الشخصية (صغيرة)

الملف الشخصي

االسيرة الذاتية والعلمية
عنوان العمل
الاسم: فلاح حسن سرحان محمد الحميداوي
تاريخ التعيين: 8/5/2002
العنوان: العراق – نجف – جامعة الكوفة
موبايل: 07818884019
[email protected] البريد الالكتروني:
معلومات شخصية
تاريخ الميلاد: 1/5/1972
مكان الولادة: العراق
القومية: عراقية
الجنس: ذكر
الحالة الزوجية: متزوج
العنوان: العراق – نجف – حي الحسين
التحصيل الدراسي
شهادة البكلوريوس في الرياضيات من جامعة القادسية (1/7/2001)
شهادة الماجستير في الرياضيات – تحليل دالي من جامعة الكوفة (1…

عرض المزيد

الاهتمامات البحثية

  • التحليل العددي
  • الرياضيات التطبيقية

البحوث المنشورة

Approximation Solution for Backward Fuzzy Delay Stochastic Differential equations

الباحث الأول: Falah Sarhan
المجلة: International Journal of Mathematics and Computer Science
تاريخ النشر: None
مختصر البحث:
In this article, we consider the fuzzy stochastic integrals. Then we propose some conditions and definitions of backward stochastic fuzzy differential equations with coefficients delay and discuss the numerical convergence.

NUMERICAL SCHEME FOR BACKWARD DOUBLY STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH TIME DELAYED COEFFICIENTS

الباحث الأول: Falah Hassan
الباحثين الآخرين: Jicheng Liu
المجلة: Journal of Advances in Mathematics
تاريخ النشر: None
مختصر البحث:
In this paper, we present some assumptions to get the numerical scheme for backward doubly stochastic dierential delay equations (shortly-BDSDDEs), and we propose a scheme of BDSDDEs and discuss the numerical convergence and rate of convergence of o…

Euler-Maruyama approximation of backward doubly stochastic differential delay equations

الباحث الأول: Falah Hassan
الباحثين الآخرين: Jicheng Liu
المجلة: International Journal of Applied Mathematical Research
تاريخ النشر: None
مختصر البحث:
we attempt to introduce a new numerical approach to solve backward doubly stochastic differential delay equation (shortly-BDSDDEs). In the beginning, we present some assumptions to get the numerical scheme for BDSDDEs, from which we prove impo…

Numerical Convergence of Backward Stochastic Differential Equation with non-Lipschitz Coefficients

الباحث الأول: Falah Hassan
الباحثين الآخرين: Jicheng Liu
المجلة: International Journal of Mathematical Analysis
تاريخ النشر: None
مختصر البحث:
In this paper, we propose a backward stochastic differential equation simulationbased estimator of the conditional expectation operator, and we prove that the approximated solution converges to the exact solution under non-Lipschitz condition

المحاضرات

All lectures in moddle Statistics and Probability